デイトレのコツって何だろう？日経２２５先物のトレードを検証してみた
まぁまぁ自信があったので、翌日休みということで、板に張り付いてのデイトレをした。
225先物ミニのナイトセッションだ。
今年の225先物トレードの収支は、今でこそ回復しているが、風邪をひいたときに失敗した。
あまりにも辛くて会社を早引きしたときに、高い薬を買おうと思って、スマホで気軽に、電車でポジったのを、ワンティック下で待っていても戻ってこないで、３枚ナンピンして、６枚を放置しておいての負けが痛かった。
あれは、あの時は、コロナと思うほどの次元の違う痛みの中だったから、酒飲んだ後にポジったのと同じ状況だったと猛省した。
猛省したって、金は戻ってこない。
結局、あの時は、３月限はSQ下に賭けて放置したけれど、ヨコヨコが何日も続いて、SQは上にブレイクさせそうに思えてきたので、下がってきた日の朝に２６万円の損切でクローズした。その日の昼まで待てば１２万円で済んだので悔しかったが、一時は６０万円近い含み損だった。
SQまで粘っていたら、もっと大きな損失を計上していたので、風邪が治ってまともな判断をできるようになってからは、上手く負けられた方だとは思う。
人生もそうだけれど、諦めが肝心なときもある。
と、いうことで、私はデイトレもスキャルピングも癖が付くと、脳がまともな判断が出来ないときに、ついつい無意識のような状態で報酬だけを計算して過剰なリスクを取ることがあるので、そもそも依存症にならぬように、普段からしないほうが良いというスタンスである。
脳がまともな判断ができるということが、トレードでは本当に大事だということは世紀の大相場師リバモアが、十分な睡眠が大切だと基本的なことを強調しているのが印象的だ。
リバモアの訓示はこちらの記事 ジェシー・リバモアの２２の名言【 原文、和訳、解説 】 にまとめておいたので、よかったら参考にどうぞ。
大前提は、心身ともに健康であること
上の失敗は、事前の準備も何もなく、ただ、チャートを見て、そろそろ下げに転じそうだなぁと思ってポジっただけだから、悲劇を招いている。
そもそも、まともな脳の働きが確保できていれば、さすがに絶対にしない過ちだった。
余談になるが、もんちゃんのデイトレを見ていると、チャートを見て感覚で入っているのが多く思えるけれど、入りたくなったその時が、敵の罠だったということが多いような気がしてならない。
反面教師として参考になると思うので、時間のある人は、もんちゃんの株日記｜優秀作品ベスト７！負けを金に換える男の涙を見てください。
眠気が残っているとき、体調が悪いとき、頭を既に使ってきて脳が疲れているときは見送るのが妥当だ。
でも、これが案外できていない人は多いと思う。
振り返ると、かなり軽い気持ちで、飛びつきトレードをして、それが火種となって大やけどをした人は多いのではないか？
振り返ると、なんであんなところでポジったのだろう？と思うのではないか？
それは、その時は、そもそも、脳がまともな判断をできてない状態だった可能性がある。
体調の問題だけではなくて、思わぬ損失を被った後で、それを取り返そうとして、ついついリベンジトレードをしてしまうことも多いだろう。
その理由は、このバイアスなので、この点をマネジメント出来ないうちは、必ずコツコツドカンを起こすのである。
しかし、これが至難の業である。なんせ、そのバイアスは本能からくるものだから。
エッジがあるところまで待つ
エッジがあるとことまで、つまり自分が優位に立てるところまで待つということだろう。
敵の誘いに乗ってポジってしましまいつい早めにエントリーして、結局はこの辺まで来るかもと思っていたところまで動かされたなんてこともあるだろう。
で、もう我慢できなくなって、ロスカットしたら、結局そのまま握っていれば、利確できていたなんてことがあるだろう。
で、カッとなって、余計なトレードをして、余計に損失を増やしたりして。
板に張り付いて戦っていると、夢中になってしまい機会損失を被りたくないというバイアスが勝って、ついすっ飛んでしまいエントリーして、そこで、逆に振られたときは、咄嗟の判断でロスカットではなくてナンピンする人も多いだろう。
先物なんて５円幅で動くし、３、４枚もナンピンしていれば、あっという間に５千円を超える損失を抱えているだろう。躊躇っているうちに、１万円を超えているだろう。
もしもこなかったとしても、そのときは損失もゼロなんだから諦めようという気持の余裕を持って、自分の資金管理面からもエッジと言えるポイントまで引き付けるまで待つのがコツと思う。で、こなければ諦めるのがいいと思う。
これが出来ないのも上記のバイアスなので、先ほど紹介したこの記事を参考にして把握してもらえればと思う。
エッジを作ってロスカットの回数を減らすのが、トータルでの勝ちに繋がる。
因みに、ロスカットを間違いに気付いて直ぐに出来ない人は、デイトレは止めた方がいいでしょう。
で、さっきから言っているバイアスのせいで、そのロスカットが難しいわけで、だから、養分にされる人の割合が、圧倒的に多いのだけれど。
私はデイトレスキャルピングでの負けを取り返そうという発想で、１２１万円のロスカット！日経先物は危ないからやめとけ！！こういうことになってしまった。
デイトレのつもりが、それを持ち越してしまって、大けがしてしまうこともある。これだって、散々言っている損失回避バイアスが原因だ。
逆張りより、順張りだろうけれど、中々難しい
この日のナイトセッションは翌朝振り返ると、自分の立てたシナリオどおりだった。
負けてはいないけれど、たいして勝てていないのは何故だったか？
この日は、日中の先物手口情報から、個人投資家は下げ目線が多くてショートをポジっている人が多そうに思えた。機関はロングポジションが多く、ナイトセッションは上に振ってくるように思えていた。
参考に日経CFDの日足チャートはこちら。
日経平均チャート
この日の朝は４月のSQ日で、SQまで吊り上げて、この日を境に潮目が変わって、下がると読んだ人は多いのではないだろうか？
銀行破綻のニュースやリセッション懸念がくすぶる悪い地合いのなかで、上げすぎだろうと思う人は多いだろう。
私も普通にそう思うが、その逆を突いてくるのが今の相場だと思っている。
今の相場は、そのほとんどは、機関のAIやアルゴが動かしているのだ。
だから、連中についていく順張りがいいのだが、それが中々難しい。
逆張りをするときは、もうはまだ。を強く意識するのがコツだろう。
デイトレの世界は、目先の狩りを感情のないコンピューターが仕掛けてくる。そろそろ、ここらでと入った個人を、もうここまでしか我慢できないというところまで、追い詰めて狩りにくるので要注意だ。
さて、その日のナイトセッションの３分足はこんな感じだった。
日経平均先物チャート
短期トレードは感情のないAIやアルゴが優位な戦場
上記の出来高が急増しているところが、NYのオープニングの時間だ。
私は下げそうに思わせておいて、一旦上に振って逆指値狩りをした後に下がるという読みで、最初は板に張り付いてトレードをするつもりがなかったので、28540と2870にショートの指値を入れて注文を出していた。
でも、デイトレをしたので、その注文は取り消していた。
急騰している中で、何回かポジってそれは全て踏みあげられて直ぐに含み損になっている。
それらは、損切こそしなかったけれど、ワンティック下での利確で終わっていた。
つまり、その時は恐怖の中で、利確とは言え逃げたような感覚である。
そして、その日の最高値の28585円でのやり取りを目撃していながら、ここは高値だと思いながら、もしかしたら、28600を突破してカチあげられるかもという、リスク回避の感情からエントリを見送ってしまった。
そして、最初に立てたシナリオのとおりに、下がっていたのだけれど、急落の中では空売りができなかった。
それは、直前の踏みあげられた恐怖が邪魔しているからだと思う。
３分足なので想像できると思うが、板を見ているとその早い動きについていけない。
結局、思ったとおりに下がっていったのだけれど、何も出来なかった。
それは感情があるからであって、感情のないAIやアルゴにとっては何の迷いもない順張りを淡々としていたのだろう。
因みに、この日の引けは28520！
とっくに寝ていたけれど、やっていたら逆張りで養分になっていたかもしれない。
と、いうことで、シナリオを立てて、感情をマネジメントして、ロスカットの出口も用意しておいて、順張りするのがデイトレのコツかと思うが、私は、デイトレをする前にエントリしていた28540と2870にショートの指値の方を大事にしたいと思う。
つまり、ザラ場の値動きで乱されてしまうので、見ないほうがいいし、やり始めるとゲーム脳が発動して癖になるので、コツコツドカンまで止まらなくなる。
だから、頻繁にはやらないほうがいいという結論なので、デイトレのコツは、ザラ場を注視しないでいられる程度にロットを抑え、時間を有効活用し、トレードも計画通りに進めることだと思う。
勿論その計画には、想定と逆の値動きへの出口（損切）も作っておいて、上手に負けるということも含まれている。
特殊注文で同時に利確や逆指値も入れることはできるので、状況によっては活用するのも得策だろう。
ところで、現代市場は、AIやアルゴが目先の超短期の利益を追求しているので、昔のセオリーが通じなくなっている。
上手くいかないと思っている人や、違和感を覚えている人は、この本を一読するのをお勧めします。読んでよかったと思いましたので。
